最後更新 2025-04-14 20:02:23 (UTC+8)

不同領先指標下 報酬與風險分析

分析 復華滬深(006207) 不同領先指標情況下平均報酬與風險。

復華滬深(006207) 領先指標與季均報酬率(年化) 散佈圖
季均報酬率(年化)(%)景氣領先指標 (1:不佳, 2:中等, 3:佳, 4:極佳)-60-3003060901201501802102402703003300.512344.5線性回歸復華滬深(006207) 領先指標與季均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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復華滬深(006207) 領先指標與年均報酬率(年化) 散佈圖
年均報酬率(年化)(%)景氣領先指標 (1:不佳, 2:中等, 3:佳, 4:極佳)-30-20-10010203040500.512344.5線性回歸復華滬深(006207) 領先指標與年均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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復華滬深(006207) 領先指標與夏普比率 散佈圖
夏普比率(季)景氣領先指標 (1:不佳, 2:中等, 3:佳, 4:極佳)-5-4-3-2-10123450.512344.5線性回歸復華滬深(006207) 領先指標與夏普比率 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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近3年

領先指標季均報酬率
(年化)		年均報酬率
(年化)		夏普比率
(季，平均)		季最大跌幅
(季，平均)
不佳-4.6%
(157/214) 		-7.4%
(181/214) 		-0.3
(147/214) 		-11.1%
(125/214)
普通10.5%
(118/214) 		1.9%
(173/214) 		-0.38
(193/214) 		-9.6%
(158/214)
佳3.5%
(139/214) 		-4.6%
(188/214) 		-0.15
(177/214) 		-9.1%
(163/214)
極佳-42.7%
(196/214) 		-13.1%
(187/214) 		-3.91
(208/214) 		-13%
(144/214)

近5年

領先指標季均報酬率
(年化)		年均報酬率
(年化)		夏普比率
(季，平均)		季最大跌幅
(季，平均)
不佳-5.7%
(129/185) 		-9%
(160/185) 		-0.39
(103/185) 		-10.9%
(123/185)
普通7.7%
(80/185) 		-3.9%
(141/185) 		-0.23
(162/185) 		-9.3%
(135/185)
佳2.7%
(93/185) 		-7.1%
(161/185) 		-0.08
(95/185) 		-9%
(128/185)
極佳57.8%
(38/185) 		15.2%
(65/185) 		1.29
(61/185) 		-9.8%
(129/185)

近10年

領先指標季均報酬率
(年化)		年均報酬率
(年化)		夏普比率
(季，平均)		季最大跌幅
(季，平均)
不佳-9.2%
(10/24) 		-1.2%
(16/24) 		-0.44
(12/24) 		-11.3%
(9/24)
普通8.2%
(19/24) 		1.6%
(18/24) 		-0.01
(20/24) 		-9.4%
(15/24)
佳9.5%
(18/24) 		-2.2%
(20/24) 		0.34
(18/24) 		-8.4%
(13/24)
極佳52.2%
(13/24) 		17.4%
(16/24) 		1.89
(12/24) 		-6.9%
(13/24)

警語

1. 資料僅供參考，不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整，需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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