最後更新 2024-12-25 06:02:10 (UTC+8)

不同領先指標下 報酬與風險分析

分析 中信美國公債20年(00795B) 不同領先指標情況下平均報酬與風險。

中信美國公債20年(00795B) 領先指標與季均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下,ETF的表現常常完全不同,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

中信美國公債20年(00795B) 領先指標與年均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下,ETF的表現常常完全不同,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

中信美國公債20年(00795B) 領先指標與夏普比率 散佈圖

不同景氣循環下,ETF的表現常常完全不同,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

近3年

領先指標季均報酬率
(年化)
年均報酬率
(年化)
夏普比率
(季,平均)
季最大跌幅
(季,平均)
不佳-10.7%
(198/210)
-7.6%
(181/210)
-0.79
(200/210)
-9.5%
(100/210)
普通2.9%
(177/210)
-2.6%
(162/210)
0.11
(159/210)
-6.7%
(96/210)
-7.7%
(187/210)
-0.5%
(162/210)
-0.73
(183/210)
-8.5%
(127/210)
極佳-16.3%
(150/210)
-5.1%
(169/210)
-1.02
(158/210)
-10.6%
(108/210)

近5年

領先指標季均報酬率
(年化)
年均報酬率
(年化)
夏普比率
(季,平均)
季最大跌幅
(季,平均)
不佳-2.8%
(76/184)
-8.5%
(160/184)
-0.64
(164/184)
-10%
(77/184)
普通3.6%
(107/184)
-8.7%
(157/184)
-0.06
(145/184)
-7%
(89/184)
-8.3%
(167/184)
-5.3%
(151/184)
-0.83
(166/184)
-8.2%
(103/184)
極佳-15.8%
(164/184)
-15.4%
(165/184)
-1.41
(160/184)
-10%
(137/184)

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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