最後更新 2024-12-25 06:02:10 (UTC+8)

不同領先指標下 報酬與風險分析

分析 元大15年EM主權債(00870B) 不同領先指標情況下平均報酬與風險。

元大15年EM主權債(00870B) 領先指標與季均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下,ETF的表現常常完全不同,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

元大15年EM主權債(00870B) 領先指標與年均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下,ETF的表現常常完全不同,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

元大15年EM主權債(00870B) 領先指標與夏普比率 散佈圖

不同景氣循環下,ETF的表現常常完全不同,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

近3年

領先指標季均報酬率
(年化)
年均報酬率
(年化)
夏普比率
(季,平均)
季最大跌幅
(季,平均)
不佳-3.2%
(131/210)
1.1%
(121/210)
-0.37
(163/210)
-8%
(54/210)
普通5.6%
(154/210)
3.6%
(135/210)
0.65
(117/210)
-5.1%
(54/210)
-1%
(164/210)
4.4%
(144/210)
-0.28
(164/210)
-7%
(85/210)
極佳-10.4%
(100/210)
5.4%
(106/210)
-0.89
(145/210)
-8.4%
(51/210)

近5年

領先指標季均報酬率
(年化)
年均報酬率
(年化)
夏普比率
(季,平均)
季最大跌幅
(季,平均)
不佳-7.1%
(142/184)
-1.5%
(112/184)
-0.82
(178/184)
-9.4%
(52/184)
普通0.4%
(167/184)
-6.7%
(149/184)
0.06
(131/184)
-5.8%
(48/184)
-4.7%
(156/184)
-3%
(138/184)
-0.77
(160/184)
-7.2%
(66/184)
極佳18.5%
(83/184)
-4.8%
(113/184)
0.68
(90/184)
-7.2%
(60/184)

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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