最後更新 2024-12-25 06:02:10 (UTC+8)

不同領先指標下 報酬與風險分析

分析 凱基新興債10+(00749B) 不同領先指標情況下平均報酬與風險。

凱基新興債10+(00749B) 領先指標與季均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下,ETF的表現常常完全不同,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

凱基新興債10+(00749B) 領先指標與年均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下,ETF的表現常常完全不同,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

凱基新興債10+(00749B) 領先指標與夏普比率 散佈圖

不同景氣循環下,ETF的表現常常完全不同,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

近3年

領先指標季均報酬率
(年化)
年均報酬率
(年化)
夏普比率
(季,平均)
季最大跌幅
(季,平均)
不佳2.9%
(61/210)
5.3%
(84/210)
0.19
(55/210)
-7.5%
(44/210)
普通6.1%
(147/210)
4.9%
(116/210)
0.89
(95/210)
-4.8%
(40/210)
-1.8%
(171/210)
5%
(126/210)
-0.11
(149/210)
-7.3%
(98/210)
極佳-4.2%
(75/210)
11.1%
(70/210)
-0.24
(77/210)
-10.1%
(88/210)

近5年

領先指標季均報酬率
(年化)
年均報酬率
(年化)
夏普比率
(季,平均)
季最大跌幅
(季,平均)
不佳-3.9%
(86/184)
1.3%
(85/184)
-0.4
(98/184)
-9.3%
(48/184)
普通-0.1%
(169/184)
-8%
(155/184)
0.17
(120/184)
-5.7%
(45/184)
-6.5%
(162/184)
-4.4%
(145/184)
-0.68
(156/184)
-7.7%
(89/184)
極佳13.8%
(89/184)
-5.7%
(125/184)
0.36
(99/184)
-7.6%
(69/184)

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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